Предмет: Банктік ісі
Тип: Курстық жұмыс
Объем: 30 стр.
Год: 2012
|
Закрыть
|
Банк тәуекелдерін басқару
ЖОСПАР
КІРІСПЕ 3
І. БАНКТІК ТӘУЕКЕЛДЕР 4
1.1 Банк тәуекелдерінің ұғымы 4
1.2 Банк тәуекелінің жіктелуі 5
ІІ. БАНК ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУ 12
2.1 Пайыз тәуекелін басқару - банк пайдасын ұлғайту құралы 17
2.2 Валюталық тәуекел 20
2.3 Несиелік тәуекел 23
ҚОРЫТЫНДЫ 29
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 30
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасының нарықтық аймағында орын алатын барлық экономикалық реформалардың табысты жүргізілуінің негізі тұрақты ақша айналымының жақсы қызмет етуі болып табылады. Нақты ол шаруашылық жүйенің барлық қатысушылары мен оның құрамдас бөліктері арасындағы байланыстарды жүзеге асыруға көмектеседі. Банктер - іскерлік серіктестік басталатын және аяқталатын негізгі орталық болып табылады.
Мемлекетте банктер негізгі қаржы экономикалық институттар болуына байланысты олардың қызметі экономиканың тұрақсыз даму жағдайында қарастырылуы маңызды болып келеді. Барлық банктік операциялар олардың жүргізілу тәуекелділігімен байланысты болғандықтан, банктік қызметті реттеу және қадағалаудың барлық процесінде коммерциялық банктер тәуекелін қарастыру және оны басқару ең қажетті мәселе болып келеді.
І. БАНКТІК ТӘУЕКЕЛДЕР
1.1 Банк тәуекелдерінің ұғымы
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында қызметтің барлық салаларында экономиканың қайта құру процесі жүріп жатыр. Әрине, тәуекел қаржылық және өндірістік қызметтен басты проблема болып табылады. Тәуекел біздің өмірде күрделі шешілмейтін, перманентті болады. Тәуекелді ескере отырып, біз өз іс-әрекеттерімізде тәуекелді минимумға жеткізуге тырысамыз. Сонымен қатар тәуекелдің ең тиімді түрін таңдауға тырысамыз.
Банк тәжірибесіндегі тәуекел – белгілі бір жағдайда банк шығындарының тәуекелі. Тәуекел - өндірушінің, сонымен қатар банк қызметінің қорытындысын нәтижесінің анықталмағандығы және мүмкін шығындар. Тәуекел келесідей жағымсыз нәтижелерге тап болуы мүмкін:
• Табысты жоғалту;
• Берілген несие бойынша қайтарылмау жағдайында шығындар;
• Ресурстық базаның қысқаруы; т.б.
Бірақ тәуекел деңгейі төмен болса, жоғары табыс алу мүмкіндігі де аз болады. Сондықтан да әр өндіруші – тәуекел деңгейін төмендетуге тырысады және де көптеген альтернативті шешімдерден ең тиімдісін, нарық деңгейінің оптималды қатынасы мен іскерлік деңгейді, табыстылықты таңдауы қажет. Тәуекелдік деңгейі көбейеді, егер:
1.2 Банк тәуекелінің жіктелуі
Тәуекелдердің пайда болу көздерін және себептерін дұрыс түсіну үшін негізгі банктік тәуекелдердің жіктелуін және олардың сипаттамасын келтірдік. Бұл банктік тәуекелдердің жіктелу құрылымын осы пәннің белсенді зерттеушісі, біздің отандық экономист Новиков И.А. ұсынған. Пайда болу көздеріне қарай ішкі және сыртқы тәуекелдерді ажыратуға болады.Сыртқы тәуекелдер сыртқы ортада пайда болады және басқарылмайтын және жартылай басқарылатын болып бөлінеді.
Басқарылмайтын тәуекелдерге келесілер жатады:
ІІ. БАНК ТӘУЕКЕЛДЕРІН БАСҚАРУ
Банкте кездесетін тәуекелдердің бәрі банк саясатының және де ҚР ҰБ-нің бекіткен нормативтерінің бұзылуына жол бермейтін қатаң басқару жүйесінде болуы тиіс.
Банктік тәуекелдерді басқару негізінде тәуекелдің деңгейін төмендету бойынша мақсатты бағытталған іздестірулер мен жұмыстарды ұйымдастыру, табыстылық пен тәуекелдің тиімді қарым-қатынасын табу, белгісіз қаржылық-шаруашылық жағдайындағы пайданы табу және оны көбейту өнері жатыр. Біздің республикамыздың ірі банктері үшін қызметтерінің барлығы тәуекелмен байланысты мақсатты бағытталған деп айтуға болады.
Тәуекелді басқаруға жүйелі тәсілді қолдану және оны ірі банктің активтері мен пассивтерін басқару жүйесін қалыптастыру кезінде (алдағы уақытта дамуы үшін де) қолданылуын есептеуге болады. Банктік тәуекелдерді басқаруға жүйелі ықпал ету негізінде шет елдік тәжірибенің негізінде зерттелген жалпыға белгілі қағидалар жатыр.
Бұл қағидалар банктердің өз тәуекелдерін басқару мен бөлуіне болатын және басшылар басқармамен заңгерлер жақсы жұмыс тәжірибесіне салыстырмалы талдау жасау үшін қолдануына болатын жалпы құрылымды (89 қағиданы) білдіреді.
2.1 Пайыз тәуекелін басқару - банк пайдасын ұлғайту құралы
Нарықтық құрылымдар жүйесінде коммерциялық банктер маңызды орынға ие. Олардың қызметінің дамуы нарықтық механизмді құруды қажетті жағдайы болып отыр. Экономикалық қайта құрулар процесі банк жүйесі қалыптасуымен басталып, бүгінгі күнге дейін де жалғастырып отыр. Қазіргі уақытта банктер тәуекелмен байланысты операцияларды атқарады. Сондықтан да тәуекелдер шектеулі, бағаланған және банктің қаржылық мүмкіндіктер шеңберінде болуы қажет.
Қазіргі уақыттағы банктік нарықта тәуекелдің болмауы мүмкін емес. Ол кез келген операцияларда көрініс табады, бірақта ол әртүрлі көлемде кездеседі. Сол себептен де банк қызметі үшін бастысы тәуекелді мүлдем жою емес, оны болжау және ең төменгі деңгейіне жеткізу болып табылады. ҚР-да барлық қызметтер саласында экономикалық қайта құрулар процесі жүрзілуде.
2.2 Валюталық тәуекел
Валюталық немесе курстық тәуекел – бұл қандай да бір шетелдік валютаға ұлттық валютаның қатынасы кезіндегі курсының өзгеруі нәтижесінде зиян шеккен банктерде өз қорларының бір бөлігінің жоғалуына, табыстардың толық алынбауына немесе қосымша шығындардың шығып кетуіне алып келеді.
Валюталардың курсы салыстырмалы түрде бір-біріне әрдайым да өзгерістер болатыны белгілі (ТЕҢГЕ/ДОЛЛ. DM/ДОЛЛ., YEN/BGP және т.б.), ол банк қызметінің пайдасы мен шығынында көрініс табады.
Валюталық тәуекелдер операциялық контрактілік, трансляциялық және басқа да тәуекелдерді ажыратады.
2.3 Несиелік тәуекел
Банктер жүргізетін келісімдердің арасында кредиттік операциялардың тәуекелдері өте үлкен болады, өйткені кредит беру табыс алудың ең маңызды көзі болып табылады. Несиелік тәуекелдерді минимизациялау кредиттік мекемелер қызметін басқарудағы басты міндет болып табылады.
Несиелік тәуекел деген не?
Несиелік тәуекел немесе қарызды өтемеу тәуекелі – бұл қарызгердің кредиттік келісімдегі мерзім мен жағдайларға сай кредиторға деген өзінің міндеттемелерін орындамаудың ықтималдығы.
Несиелік тәуекел бірқатар себептерге байланысты пайда болады:
ҚОРЫТЫНДЫ
Осы жазылған курстық жұмыс бойынша қысқаша түсініктеме айтып кетейік. Айта кететін бір жайт, мемлекеттік тәуекелділіктің болуына кінәлі болған мемлекет үшін банкрот түсінігі қолданылмайды, өйткені мемлекеттің өзі ұлттық территориясында заңды іс-әрекеттерді жүзеге асырған кезде өзінің тәуелсіз екендігін көрсетеді. Оған қоса халықаралық құқық нормаларында халықаралық кредиттерді алудың негізгі принциптері болуы керек, өйткені оларды қайтаруда кредитордың да және кредиттік процесті қаржыландыруды қамтамасыз етушілердің де тағдыры шешілмек.
Негізінен мемлекеттік тәуекелдер халықаралық кредиттердің борышкерлерге әсер ету үшін шектелген шараларының нәтижесінде пайда болды. Алайда бұл осы қорларды инвестициялар отырған банктердің еларалық тәуекелдерді алдын ала болжамауынан және де оларды басқара алмауын білдірмейді, яғни оны көрсетіп отырған жоқ.
Пайыз саясаты банк қызметінде оның табыстылығының нәтижесі болып табылады. Қарастырылған әдістерді және олардың тәжірибеге қолдануы барысында ҚР-дағы банк жүйесінің ойдағыдай жұмыс істеуіне және пайыз тәуекелінің ең төменгі минимум деңгейіне дейін әкелуге мүмкіндік береді. Жұмыстың қарастырған тақырыбы бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып табылады, сондықтан да оның жетілдіру әдістерін және жолдарын айқындау бірден бір мәселе.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1.Астахов А.В. Системный подход к управлению рисками крупных российских банков // Деньги и кредит, №1, 1998. с.23-28
2.Диана МакНотон. Банки на развивающихся рынках. М:1994.-Т.1,2.
3.Жданов А.Ю. Банковские риски и управление персоналом // Деньги и кредит, №7, 1998. с.62-68
4.Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции.- М:Банки и биржи, «ЮНИТИ», 1997.
5.Кулмагамбетов А.Р. Управление финансовыми рисками // Рынок ценных бумаг, №9, 1998. с.18-24.
6.Мажитов Д.Современная банковская система РК: отдельные аспекты теории и практики. // Азия – ЭЖ, №2, 1997. с.9.
