ҚР екінші деңгейлі банктеріндегі банктік тәуекелдерді басқару (тәуекелдің бір түрі мысалында)
Жоспар
Кіріспе 3
І Бөлім. Банк тәуекелінің пайда болу себептері мен мазмұны 4
1.1 Банк тәуекелдерінің түрлері 6
ІІ Бөлім. Банк тәуекелдерін басқару 12
2.1 Пайыздық тәуекелдерді басқару 20
2.2 Несиелік тәуекелдерді басқару 26
2.3 Тәуекелдерді жою жолдары 31
ІІІ Бөлім. Шетелдегі банктердің банктік тәуекелдер және оны басқару 35
3.1 Халықаралық несиелендірудегі тәуекел 36
Қорытынды 41
Қолданылған әдебиеттер тізімі 42
Кіріспе
Мен таңдаған курстық жұмыс «ҚР екінші деңгейлі банктеріндегі банктік тәуекелдерді басқару (тәуекелдің бір түрі мысалында)» деп аталады. Мұнда тәуекелдің қаржылық және өндірістік қызметте басты проблема болып табылатындығы, тәуекелді ескере отырып, біз өз іс әрекетімізде тәуекелді минимумға жеткізуге тырысамыз.
Тәуекел өндірушінің, сонымен қатар банк қызметінің қорытындысын нәтижесінің анықталмағандығы және мүмкін шығындар болуының ықтималдығы.
Банктік қызметте маңызды болып тәуекелді жою емес, ол тіпті мүмкін емес, оның болжау мен минималды деңгейге жеткізу табылады.
Курстық жұмы үш бөлімнен тұрады. Әр бөлімде нақты және ауқымды түрде әр түрлі проблемаларды және де банктің тәуекелінің пайда болу себептері мен мазмұны жайлы жаздым.
І бөлімде, банк тәуекелінің пайда болу себептерін, банк тәуекелдерінің түрлерін жаздым. ІІ бөлімде, банк тәуекелдерін басқару түрлерін жаздым. Пайыздық тәуекелдерді басқаруы туралы, несиелік тәуекелдерді басқаруы және тәуекелдерді жою жолдарын тізіп жаздым. ІІІ бөлім, шетелдік банктердің банктік тәуекелдері және оны басқару жолдарынан тұрады. Халықаралық несиелендірудегі тәуекел жайлы жаздым.
І Бөлім. Банк тәуекелінің пайда болу себептері мен мазмұны
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында қызметтің барлық салаларында экономиканың қайта құру процесі жүріп жатыр. Әрине, тәуекел қаржылық және өндірістік қызметтен басты проблема болып табылады. Тәуекел біздің өмірде күрделі шешілмейтін, перманентті болады. Тәуекелді ескере отырып, біз өз іс-әрекеттерімізде тәуекелді минимумға жеткізуге тырысамыз. Сонымен қатар тәуекелдің ең тиімді түрін таңдауға тырысамыз.
Банк тәжірибесіндегі тәуекел – белгілі бір жағдайда банк шығындарының тәуекелі. Тәуекел - өндірушінің, сонымен қатар банк қызметінің қорытындысын нәтижесінің анықталмағандығы және мүмкін шығындар. Тәуекел келесідей жағымсыз нәтижелерге тап болуы мүмкін:
ІІ Бөлім. Банк тәуекелдерін басқару
Банк тәуекелдерін басқару банктің тәуекелінің алдын алу мен оны болдырмау іс-әрекеттер жиынтығы. Тәуекел – бұл мүмкін болатын шығындардың қаупі, сондықтан кәсіпкер (банкир) тәуекелді минимум шегіне дейін жеткізуге тырысады. Тәуекелді басқару – қаржы менеджерлерінің маңызды міндеттерінің бірі болып табылады.
Тәуекелді шектеудің мынадай формалары бар:
2.1 Пайыздық тәуекелдерді басқару
Пайыздық тәуекел, басқа да тәуекелдер сияқты, анықталмаған сипатта болады. Яғни бұл жағдайда пайыздық мөлшерлеме деңгейі мен қозғалыс бағытының болашақтағы анықталмағандығы. Басқа да тәуекелдер сияқты пайыздық тәуекелді басқаруға немесе минималдауға болады. Банк өз қызметінде пайыздық тәуекелді түпкілікті жоя алады ма? Теориялық тұрғыда, ия, егер актив табыстарынан өзгерісті баланстауға болады, мерзім және көлем бойынша, қорларды тарту шығындарының өзгеруі жағдайында. Кейде ол шығынында да мүмкін және қаншалықты мүмкін болғанша несие қоржынына банктер «балансталған қаржыландыру» саясатын жүргізуі мүмкін. Шынында, барлық несиелерді баланстау кез келген уақытта және банктер әр кезде бұндай саясатты өткізуге мүдделі емес.
2.2 Несиелік тәуекелдерді басқару
Қандай банк болсын қызметі мен экономикалық мәнінің құрылуынан, несиелендіру – банктік бизнестің дәстүрлі жүрегі екендігіне көз жеткізуге болады. Несиелік операциялар табыстар мен активтердің ірі бөлімі болып табылады. Бірақ та, сонымен қатар несиелік қоржын банк сенімділілік пен қауіпсіздіктің ірі көзі болып келеді.
Саудалық қоржын проблемалары, несиелендіру стандарттарын бәсеңдетуден пайда болады, несиені тексеру тиімсіздігі, экономиканың әлсіздеуінен – бұл шығындардың басты себептері. Несиелі қоржынды тиімді басқару шығындары минималдауға және саудалық операция пайдалығына әсер етеді.
Қазіргі кездегі банк қызметін объективті талдау кезінде негізгі банктік тәуекел, оны басқарудың маңызды факторы болып несиелік тәуекел екендігі көз жеткізуге болады. Несиені беру - әр түрлі типтегі кәсіпорындарға жай операция болып келеді, ал банк ісінде ол маңызды орынды алады. Көптеген банктер өзінің табысының көп билігін несиелік және инвестициялық қызметтен түсіреді. Басты мақсат мүмкін пайданы бағалау үшін оның клиенттерге ссуданы төлемеу мүмкіндігі қатынасында болып табылады.
2.3 Тәуекелдерді жою жолдары
Банктік тәжірибедегі тәуекел қорларды теңгерімділік басқару әдістерін қолдану проблемаларына үлкен көңіл бөлуге септігін тигізеді. Қазіргі онжылдықта жиі банктік секторда «тәуекелді басқару ғасыры» деп аталады. Максималды пайданы табу мақсаты тәуекел деңгейіне түзетілуі керек.
Менеджерлер төмендегілерге көңіл бөлуі керек:
ІІІ Бөлім. Шетелдегі банктердің банктік тәуекелдер және оны басқару
Әр мемлекеттің банктік операцияларында тәуекел болады. Одан ешкім 100% сақтана алмайды. Бірақ оның алдын алуға тырысады. Ол үшін әр түрлі әдіс – тәсілдерді қолданады. Ең басты мәселе банк тәуекелін басқару болып табылады.
Банк қызметінің маңызды құраушысы болып – несие табылады. Несиеге берген кезде қайтарылмау тәуекелі пайда болады. Оны әдетте проблемалық несиелер деп атайды. Оны реттеу, басқару арқылы тәуекел деңгейін төмендетуге болады.
3.1 Халықаралық несиелендірудегі тәуекел
Қай мемлекеттер бағаның экспортқа және импортқа және оның ҚР әсеріне байланысты жағымсыз өзгеруі төлем балансына кері әсерін тигізеді, осыған байланысты олар ешқандай бақылау жасай алмауы мүмкін. Мысалы, мемлекеттің экспорттық табысы АҚШ долларымен түссе, ал сыртқы қарызын йенмен төленуі тиіс. Доллардың түсуі йенге қатысты қарызгер – мемлекеттің қарыз міндеттемелерін өседі. Мұндай проблема толқымалы пайыздық мөлшерлеменің несиеге байланысты пайда болуы мүмкін: европалық мөлшерлеменің өсуі мемлекеттің қарызын көбейтеді.
Қорытынды
Қорыта келген, бүгінгі күні тәуекелді талдауда және бағалауда негізгі басымдылық мүмкіндік теориясына негізделген, яғни болашақта қандай жағдай болатынын анықтау үшін жүйелік статистикалық мүмкіндік әдісі қолданады (әлбетте ол пайызбен көрсетілсе). Ол ғылым мен бизнес саласында, банк ісі мен қаржыны да қоса кең қолданыста.
Банктік қызметте маңызды болып тәуекелді жою емес, ол тіпті мүмкін емес, оны болжау мен минималды деңгейге жеткізу табылады. Әрине банк басшылары күтілетін шығын көлемін азайтып, табысты көбейтуге тырысады. Осы екі мақсат бір-біріне қайшы болады, ол нарықтық экономиканың классикалық ережесімен белгіленген, онда мүмкін жоғары табыспен бірге мүмкін жоғары тәуекел де қатар жүреді. Табыстылық пен тәуекел арасындағы оптималды қатынас ұстап тұру банкті басқарудың ең маңызды және күрделі проблемалардың бірі. Қазіргі кезде банкирлер өзгермелі экономикада қызмет жасау үшін тәуекелді басқару мәселесіне көп көңіл бөлетін болады.