Предмет: Эконометрика
Тип: Бақылау жұмыс
Объем: 8 стр.
Год: 2012
|
Закрыть
|
Автокорреляция
Жоспар
1 Автокорреляция 3
1.1 Автокорреляцияның пайда болуы 3
1.2 Автокорреляцияны айқындау 4
1.3 Автокорреляцияны жою 6
Әдебиеттер 8
1 Автокорреляция
1.1 Автокорреляцияның пайда болуы
Регрессия коэффициенттерінің маңыздылығын және регрессия теңдеуінің сапасын тексеруден басқа регрессия параметрлерінің бағасын жылжымаған және тиімді болуын қамтамасыз ететін Гаусс-Марков шарттарының орындалуын тексеру қажет.
1.2 Автокорреляцияны айқындау
Регрессия коэффициенттерінің нақты мәндері белгісіз болғандықтан әрбір бақылауда кездейсоқ мүше
1.3 Автокорреляцияны жою
Егер регрессия теңдеуінің кездейсоқ мүшелері
Әдебиеттер
1 Бородич С.А. Эконометрика. – Минск : Новое знание, 2001. – 408 с.
2 Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. – М. : Высшая школа, 2002. – 405 с.
3 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М. : Высшая школа, 1977. – 479 с.
4 Доугерти К. Введение в эконометрику. – Перевод с английского. – М. : Инфра, 2001. – 402 с.
