Банктік тәуекелділік
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 3
1 Тәуекелдік – банк қызметінің объективті экономикалық санаты 5
1.1 Экономикалық санат ретіндегі тәуекелдіктің пайда болуы. Банк тәуекелдіктері 5
1.2 Тәуекелдік сыныптамасының принциптері 8
1.3 Банк тәуекелдіктерін басқару әдістері 11
2 «БанкЦентрКредит» АҚ мысалындағы тәуекелдікті талдау 19
2.1 «БанкЦентрКредиттің» жалпы сипаттамасы 19
2.2 Банктің тәуекелдікті басқару жөніндегі саясаты 22
3 Банк тәуекелдіктерін төмендету жолдары мен тәсілдері 26
ҚОРЫТЫНДЫ 30
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 33
КІРІСПЕ
Банк жүйесі мемлекет экономикасының қызмет етуінде маңызды рөл атқарады. Бұл рөл нарықтық қатынастардың дамуы мен қалыптасу жағдайларында арта түседі. Оны экономикалық ағзаның «қан тамырлар жүйесі» деп атауға болады, ол арқылы кәсіпорындардың, ұйымдардың, мекемелердің және халықтардың өзара есеп-айырысуы мен төлемдері жүреді.
Қазақстан Республикасы қаржы жүйесінің тұрақтылығы көбінесе банк жүйесінің сенімділігіне байланысты болады.
1 Тәуекелдік – банк қызметінің объективті экономикалық санаты
1.1 Экономикалық санат ретіндегі тәуекелдіктің пайда болуы. Банк тәуекелдіктері
Табиғат құбылыстарының әр түрлі спецификасынан және адамзат қоғамының іс-әрекеті түрлерінен болатын мүмкінді тәуекелді шығын тәуекелде тұр деп танылады.Тәуекел - бұл тарихи және экономикалық санат.
Тарихи санат ретінде тәуекел, адам сезінетін мүмкінді тәуекелдерді туғызады. Ол тарихи тәуекелдің қоғамдық дамудың барлық жағдайымен байланысты екенін дәлелдейді.
Л. Морган мен Ф. Энгельс әзірлеген мәдени-тарихи кезеңденуге сәйкес қоғам дамуы үш дәуірден өтті: жабайылық, айуандық, өркениет, оның әрқайсысы өз кезегінде үш сатыдан тұрады: төменгі, ортаңғы және жоғарғы.
Тәуекел тарихи санат ретінде өлім алдындағы қорқыныш сезімінің пайда болуымен байланысты өркениеттің төменгі сатысында пайда болған.
Өркениеттің даму шегінде тауар-ақша қатынасы пайда болды және қауіп экономикалық санат болып қалады.
Тәуекел экономикалық санат ретінде болуы немесе болмауы мүмкін оқиғалардан тұрады. Егерде осындай оқиға жасалған жағдайда үш экономикалық нәтиженің болуы мүмкін: теріс, нөлдік, оң.
1.2 Тәуекелдік сыныптамасының принциптері
Тәуекелдікті басқаруға болады, яғни тәуекелдік оқиғаның болуын белгілі дәрежеде болжауға мүмкіндік беретін шараларды қолдану және тәуекелдік дәрежесін төмендету шаралары.
Тәуекелдікті басқаруды ұйымдастыру тиімділігі көбінесе сыныптамаға тәуелді.
Тәуекелдік сыныптамасын алға мақсаттарға жеткізу үшін нақты белгілер бойынша нақты топтарға арналған тәуекелдікті бөлу деп түсіну керек.
Тәуекелдіктің ғылыми-негізделген сипаттамасы әр тәуекелдіктің жалпы жүйедегі орнын нақты анықтауға мүмкіндік береді. Ол тәуекелдікті басқарудың тиісті әдістері мен тәсілдерін тиімді қолдану үшін мүмкіндік туғызады.
Тәуекелдіктің негізгі 6 түрі бар:
1.3 Банк тәуекелдіктерін басқару әдістері
Бүгінгі күні тәуекелдікті өлшеу мен сәйкестендіру тәуекелдікті басқару мен оны банк секторында бақылаудың алғашқы қадамы болып табылады. Банкирлер тәуекелдікті басқаруды проблеманы қоюдан оны шешуге дейінгі әрекеттің логикалық салдарын қарастыруы тиіс. Банк кезеңі мынадай:
1. Банктің тәуекелдікке сезімталдығын сәйкестендіру мен өлшеу. Банк басшылары банктің түрліше бөлімшелері үшін тәуекелдіктің қандай факторы қауіпті, сондай-ақ осы қауіптің шамасы мен дәрежесін қалай білу керектігін шешуі тиіс.
2 «БанкЦентрКредит» АҚ мысалындағы тәуекелдікті талдау
2.1 «БанкЦентрКредиттің» жалпы сипаттамасы
«БанкЦентрКредит» АҚ Қазақстанның қаржы нарығындағы табысты еңбек етіп жүргеніне 10 жыл болды, бұл банктің «Жылдар растаған сенімділік!» деген төл слогонымен астарласып жатқандай.
Тарихымыздағы бой жүгірте отырып, біздің банкіміздің ең бірінші жеке, коммерциялық банк болғанын есіңізге сала кеткіміз келеді, ол 1988 жылы 16 қазанда құрылған алғашқы күннен бастап-ақ өзін еліміздің беделді қаржы институттарының бірі ретінде білді. 1991 жылы қайта тіркеліп, Қазақ Орталық Акционерлік банк «ЦентрБанк», ал 1996 жылы ААҚ «Банк ЦентрКредит» болып құрылды. Бүгінгі таңда «ЦентрКредитБанкі» республикамыздың халықаралық стандарттарына өтуді аяқтаған жетекші жалпыұлттық банктерінің қатарына кіреді.
2.2 Банктің тәуекелдікті басқару жөніндегі саясаты
Басқару – бұл банк ісінің іргетасы және сондай-ақ Банк қызметінің негізгі құрамдастарының бірі болып табылады. Банк қызметімен байланысты негізгі тәуекелдіктер – бұл несие тәуекелдіктері, өтемпаздық тәуекелдіктері және пайыздық ставкалар мен шетел валютасын айырбастау курсының нарықтық тербелуі. Төменде келтірілген Банк тәуекелдіктерін басқару жөніндегі саясаттарының суреттемесі осы тәуекелдіктерге қолданылады.
Несие тәуекелдіктері. Өтеу мерзімі келгенде серіктестің соманы толық көлемде төлеу мүмкіндігі болмаған тәуекелдік Банкке несие тәуекелдігін төндіреді. Банк жалғыз қарыз алушы немесе қарыз алушылар тобына қабылданған, сондай-ақ экономика секторына (және географиялық орналасуы) қолданылатын тәуекелдік көлемін шектейтін лимиттер белгілеу арқылы несие тәуекелдігі деңгейін құрылымға бөледі.
3 Банк тәуекелдіктерін төмендету жолдары мен тәсілдері
Коммерциялық банктердің нарыққа өту кезіндегі жұмысының негізгі принципі барынша пайда табуға ұмтылу болып табылады. Бірақ ол залал әкелу мүмкіндігімен шектеледі. Пайда табу мүмкіндігі қанша биік болса, тәуекелдік те сонша жоғары. Шынайы өмірде экономикалық үдерістердің бүгінгі жағдайы мен болашақ дамуын бағалау барлығында бірдей іс жағдайымен сәйкес келе бермейді. Бұл қатынастар позитивті және позитивті емес болуы мүмкін. Бірінші жағдайда әңгіме тек пайда алу мүмкіндігі туралы, ал екіншіден тәуекелдіктер туралы болады. Пайда алудың әрбір мүмкіндігіне залал келтіру мүмкіндігі қарсы тұрады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қорытынды жасай отырып, айта кететін жай, Қазақстанның қаржы жүйесінің тұрақтылығы ең басты аталған жұмыста қаралған бірқатар көрсеткіштермен анықталатын банк жүйесінің сенімділігіне тәуелді болады. Тұрақсыз экономикалық ахуал жағдайында реформалаудың басты міндеттерінің бірі банк тәуекелдіктерін бағалау әдістері болады. Нарықтық қатынастардың қалыптасуына байланысты тәуекелдік түсінігі банк жүйесіне еркін енеді. Ол кез келген операцияда қатысады, тек тәуекелдік қана түрлі банктерде әртүрлі масштабта болуы мүмкін, осы жерден оны бағалап және мүмкіндігінше азайтуға болады. Бірақта, ешқандай банк те қаржы операциялары залалы тәуекелдігінен өзін толық сақтандыра алмайды. Банк ісінің даму тарихы елемеу немесе дұрыс басқармаудың көптеген үлгісі болады, бұл банкротқа ұшырауға әкеп соғады. Бір жағынан қарағанда, бақытсыздық және жаңсақтық тәжірибесі мүмкін болатын шығындардан сақтанудың көптеген әдістерінің туындауы үшін қор жасады.