Управление кредитным портфелем и его роль в совершенствовании банковского менеджмента
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 5
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 6
1.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ВИДЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 6
1.2 КОНЦЕПЦИИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 13
1.3 КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ 16
1.4 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ И МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 19
2 УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ И ЕГО РОЛЬ В БАНКОВСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 23
2.1 ФИНОНАСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АО «KASPI BANK» 23
2.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 27
2.3 УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ 31
2.4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 34
3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 39
3.3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 39
3.2 ПУТИ СТАБИЛИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПРИ УПРАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ 40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 46
ВВЕДЕНИЕ
Кредитование - главной вид работы банка. Непосредственно кредитные операции предоставляют банку вероятность получать самую большую необходимую сумму прибылей, если соблюдать условие верной и здравой кредитной политической деятельности. Во многом, потому кредиты занимают главный удельный авторитет в интенсивных операциях банков. Отдача проводимой банками кредитной политической деятельности находится в зависимости от свойства формируемого кредитного портфеля.
Знаменито, собственно плохое качество кредитного рынка - главная первопричина разорения множества банков. В наше время становления банковского дела качество кредитного портфеля делается характеризующим для обычного функционирования банка как платной фирмы. Из мировой практики банковского дела ведомо, собственно, коль скоро доля скверных активов в активах превосходит 7%, то будущее банка проблемно. Вследствие этого банки обязаны методом введения комплекса организационных и научно-технических событий достигать адекватного значения свойства кредитного портфеля.
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
1.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ВИДЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
Кредитный портфель банка - считается суммой остатков по задолженностям кредитных операций. Кредитный портфель заемщика подсобляет, ему выяснить об остатке задолженности.
Кредитные операции - исключительно прибыльная заметка банковского бизнеса. Из-за этого источника складывается главная часть незапятнанной выгоды, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка[16, с140]. С текстурой и качеством кредитного портфеля соединены главные опасности, которым подвергается банк в ходе операционной работы - риск ликвидности (неспособность банка погасить обещания перед вкладчиком), кредитный риск (непогашение заёмщиками основного долга и процентов по кредиту), риск процентных ставок и т.п. Вследствие этого кропотливый отбор заёмщиков, анализ критерий выдачи кредита, систематический контроль над денежным состоянием заёмщика, его возможностью (и умением) погасить кредит составляет 1 из основополагающих функций кредитных подразделений банка.
Следовательно, наиглавнейшим вопросом для всякого банка считается составление подходящего кредитного портфеля как кого-то из ключевых направлений размещения денежных ресурсов, также действенное управление кредитным портфелем.
Кредитный портфель - данная черта текстуры и свойства, выданных ссуд, классифицированных по неким аспектам (совокупности притязаний банка по предоставленным ссудам) [15, с169]
1.2 КОНЦЕПЦИИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
Оценка прогрессивных концепций управления кредитным портфелем в государственной и иностранной практике и доктрины неоднозначна. За границей кредитные портфели банков формировались десятилетиями и приобретен очень большой навык в этой области денежных взаимоотношений банка и его заемщиков. Некоторые банки именно в данный момент нарабатывают личный навык управления прибыльностью и риском при претворении в жизнь кредитно-ссудных операций[9, с23].
Управление кредитным портфелем представляет собой компанию работы банка при претворении в жизнь процесса кредитования, которая ориентирована на предупреждение или же минимизацию кредитного риска. Окончательными целями кредитной организации при управлении кредитным портфелем считается, в первую очередь, получение выгоды от интенсивных операций, так же - поддержание верной и не опасной работы банка.
1.3 КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
Кредитный риск – данный риск зарождения у кредитной организации ущербов вследствие несоблюдения, несвоевременного или неполного выполнения должником денежных обязанностей перед кредитной организацией согласно с критериями уговора.
К экономическим обязательствам имеют все шансы относиться обязанности должника по:
1.4 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ И МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ
В ходе управления кредитными рисками нужно было решить последующие основные задачи:
- обнаружить вероятные случаи выхода в свет риска;
- расценить масштабы предполагаемого убытка;
- отыскать методы предотвращения либо информаторы воздаяния убытка.
Работа банка, сплетенная с управлением кредитным риском, обязана носить групповой нрав, обхватывать всю компанию и содержание кредитной работы банка. Перечислим ключевые события по управлению кредитным риском:
2 УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ И ЕГО РОЛЬ В БАНКОВСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
2.1 ФИНОНАСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АО «KASPI BANK»
АО «Kaspi Bank» считается многоцелевым платным банком, энергично работающим на межбанковском базаре и дающим весь спектр нападках среднего и небольшого бизнеса и общественности.
Kaspi Bank считается единственным банком в Республике Казахстан, входящим в союз самых сильных отечественных региональных денежных ВУЗов Столицы, Сибири и Далекого Востока.
ОАО «Kaspi Bank» интеллигентен в следствии добровольного слияния ЗАО «Банк Каспийский» и ОАО «Каздорбанк». 12 декабря 1997 года Государственный Банк Республики Казахстан дал Генеральную лицензию №245.
1 января 1991 года постановлением Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева был сотворен Интернациональный банк «Аль Барака Казахстан» для воплощения интернациональных расчетов, привлечения и профилактики иностранных вложений, обращаемых в экономику Республики Казахстан.
2.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
Диверсификация портфеля значит распределение ссуд меж широким кругом посетителей из всевозможных секторов экономики и внедрением разных фирмам из разных секторов экономики наименьшими совокупностями на наиболее краткий срок и наибольшему числу заемщиков. АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк Туран Алем» и некие иные солидные банки промышляют диверсификацию обеспечивания кредитов. В некоем случае кредиты выдаются под обеспечивания материальных ценностей, в ином - под обеспечение значимых бумаг, в 3-ем - под банковскую гарантию, в четвертом - под поручительство третьего юридического личика и т.п.
Географическая диверсификация ориентирует на привлечение посетителей из разных географических ареалов либо государств.
Диверсификация по срокам закрытия представляет выдачу и привлечение ссуд в разные сроки, идет речь про то, дабы поступление и выплата средств, связанных с кредитованием по разным срокам, выделяли бы банке вероятность особого денежного маневра и ликвидировали бы случаи невыполнения банком личных обещаний перед посетителями [6, с67].
2.3 УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ
Задача управления кредитным риском достигается на базе системного, комплексного расклада, который предполагает решение последующих задач:
- получение своевременных и беспристрастных сведений о состоянии и объеме кредитного риска;
- высококачественная и количественная оценка (измерение) кредитного риска;
- установление связей меж отдельными видами рисков имея цель оценки событий, намечаемых для имитирования действия 1-го вида риска на подъем либо убавление значения иных рисков;
- существо системы управления кредитным риском на стадии происхождения неблагоприятной направленности, также системы стремительного и адекватного реагирования, направленной на предупреждение заслуги кредитным риском критически существенных для Банка объемов (минимизацию риска).
Таблица 6
Основные финансовые показатели банка
2.4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Актуальность темы изыскания. Кредит считается основой банковского дела и базисом, по коему в общем судят о качестве работы банка. От свойства организации кредитного процесса находится в зависимости триумф работы банка в общем. Веское число разорений банков, случившее в 1998 грам. а также пораньше, собственной главной предпосылкой имело не столько причем даже не столько неверную политическому деятелю Правительства, а конкретно плохое управление активами в общем и кредитными инвестициями например, неимение подобающей политические деятели управления ними и связанными с таковыми инвестициями экономическими рисками. Несовершенная кредитная политического деятеля, а тем паче ее неимение неизбежно приводят банк к провалу. Благоразумная кредитная политического деятеля, напротив, увеличивает качество активов и их прибыльность, собственно выделяет в результате позитивный денежный эффект [8, с59].
3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
3.3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
Банковский менеджмент осматривает трудности организации и управления банком и его персоналом, гарантирует успешную работу банка более разумными маршрутами.
Банковский менеджмент состоит из 2-ух больших блоков:
3.2 ПУТИ СТАБИЛИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПРИ УПРАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ
Сегодня, наверно, можно констатировать тот факт, что первый этап становления системы банков Казахстана завершен. На этом этапе произошло реформирование существовавшей ранее банковской системы и формирование двухуровневой, адекватной рыночным отношениям, закрепленное банковским законодательством.
Современное развитие казахстанской банковской системы характеризуется ликвидацией мелких ненадежных банков, слиянием банков и образованием крупных универсальных банков. Все это сопровождается усилением конкуренции между ними за клиентов со стабильным финансовым положением. Главным средством в достижении данной цели является проведение эффективной кредитной политики, что в свою очередь предполагает эффективный банковский менеджмент – управление кредитным риском, изучение кредитоспособности заемщиков, прогнозирование сомнительных кредитов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наконец, мы обозначили роль и значение банковского менеджмента, рассмотрели управление работой в кредитных организациях, а еще оценили значения банковских рисков.
Из всего вышеизложенного возможно устроить последующие выводы.
Банковский менеджмент принято подразделять на стратегический, имеющий отношение к делам связанным с реализацией миссии банка и решением многообещающих задач, и оперативный, в процессе которого находят решение нынешние задачки. Стратегический и оперативный денежный маркетинг различаются не совсем только по продолжительности временного горизонта. Принципиальное разница меж ими состоит в том, собственно задачки стратегического экономического маркетинга находят решение при помощи критериального управления, а задачки своевременного экономического маркетинга – при помощи постоянного управления по отклонениям, реализующего принцип обратной взаимосвязи.